СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ И СТРАХОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКИНГА В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ
##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##:
https://doi.org/10.5281/zenodo.18938557##article.subject##:
банковские риски; дистанционный банкинг; страхование финансовых операций; кибербезопасность; AI-скоринг; NPL; Хорезмская область; риск-менеджмент##article.abstract##
В статье исследуются проблемы управления банковскими рисками и страхования финансовых
операций в контексте ускоренного развития дистанционного банкинга в Хорезмской области Республики
Узбекистан в период 2019–2024 гг. На основе авторской базы данных по 11 банкам региона, квартальных панельных
данных (n = 40) и результатов опроса 1 240 домохозяйств применены методы множественной регрессии, анализа
структуры рисков и радарного картирования зрелости риск-менеджмента. Установлено, что распространение ДБО
статистически значимо увеличивает совокупный уровень потерь от операционных рисков и киберугроз (β = 0,341, p
< 0,001), однако применение AI-скоринга и расширение страхового покрытия операций способны компенсировать
этот эффект. Выявлена высокая дифференциация зрелости систем риск-менеджмента: разрыв между крупными
и малыми банками региона достигает трёхкратного значения. Предложена трёхсценарная модель снижения
потерь до 2030 г. и сформулированы практические рекомендации по совершенствованию регуляторной среды.
Библиографические ссылки
Bikker J.A., Metzemakers P.A.J. Bank provisioning behaviour and procyclicality // Journal of International Financial
Markets, Institutions and Money. — 2005. — Vol. 15, № 2. — P. 141–157. DOI: 10.1016/j.intfin.2004.03.004.
Borio C., Drehmann M. Assessing the risk of banking crises revisited // BIS Quarterly Review. — 2009. — March. — P.
–46.
Carbó-Valverde S., Liñares-Zegarra J.M., Rodríguez-Fernández F. Digital financial services and risk management in
European banks // European Journal of Finance. — 2021. — Vol. 27, № 4–5. — P. 398–416.
Claessens S., Frost J., Turner G., Zhu F. Fintech credit markets around the world: size, drivers and policy issues // BIS
Quarterly Review. — 2018. — September. — P. 29–49.
Swiss Re Institute. Sigma: Cyber insurance: strengthening resilience for the digital transformation. — Zürich: Swiss
Re, 2023.
Центральный банк Республики Узбекистан. Годовой отчёт 2023. — Ташкент: ЦБ РУз, 2024. — 186 с.
O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi Sug‘urta agentligi. Sug‘urta bozorining analitik sharhi 2024. —
Toshkent, 2024.
O‘zbekiston Respublikasi Kiberxavfsizlik davlat markazi. Moliyaviy sektor axborot xavfsizligi tahdidlari bo‘yicha hisobot
— Toshkent, 2024.
Allaberganov A.T. Raqamli moliya va banklarda risklarni boshqarish // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar. —
— № 6. — B. 88–104.
Yusupov R.Sh., Matchanov B.S. Kiberxavflar bank sektorida: tajriba va istiqbollar // Bank ishi. — 2022. — № 8. — B.
–42.
BIS. Principles for the Sound Management of Operational Risk. — Basel: BCBS, 2021.
Загрузки
##submissions.published##
##issue.issue##
##section.section##
Лицензия
Copyright (c) 2026 MUHANDISLIK VA IQTISODIYOT
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.