O‘ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKLARINI BAHOLASHNING EKONOMETRIK MODELLARINI TAKOMILLASHTIRISH
DOI:
https://doi.org/10.5281/zenodo.20448532Keywords:
kredit riski, ekonometrik modellashtirish, logistik regressiya, neyron tarmoqlar, tijorat banklari, O‘zbekiston, kredit baholash, CreditRisk-UZ, random forest, skoring tizimiAbstract
Maqolada O‘zbekiston tijorat banklarida kredit risklarini baholashning mavjud ekonometrik modellarini
tahlil qilish va yangi, zamonaviy gibrid model — CreditRisk-UZni ishlab chiqish natijalari keltirilgan. Tadqiqot 2015–2023-
yillar davomida 18 ta tijorat bankidan to‘plangan 14 560 ta kredit shartnomasi ma’lumotlariga asoslanadi. Logistik regressiya,
probit modeli, qaror daraxti, sun’iy neyron tarmoqlar (ANN), SVM va tasodifiy o‘rmon (Random Forest) modellari
qiyosiy tarzda tahlil qilingan. Taklif etilayotgan CreditRisk-UZ gibrid modeli AUC-ROC ko‘rsatkichi bo‘yicha 0,912 natijaga
erishib, mavjud modellarga nisbatan 4–13 foiz yuqori aniqlikni ta’minlaydi. Makroiqtisodiy o‘zgaruvchilarni modelga kiritish
kreditlarning qaytmaslik ehtimolini prognozlash sifatini sezilarli darajada oshiradi.
References
O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki, 2023. Banklar faoliyatining yillik hisoboti. — Toshkent: O‘zbekiston
Respublikasi Markaziy banki.
Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), 2017. Basel III: Finalising Post-Crisis Reforms. — Bank for
International Settlements.
Altman E.I., 1968. Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy. Journal of
Finance, 23(4), 589–609.
Merton R.C., 1974. On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates. Journal of Finance, 29(2),
–470.
O‘zbekiston Respublikasi “Banklar va bank faoliyati to‘g‘risida”gi Qonuni, 2019-yil 12-noyabr, 578-son.
Hosmer D.W., Lemeshow S., 2000. Applied Logistic Regression (2nd ed.). — New York: Wiley.
Engle R.F., 1982. Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom
Inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007.
O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki, 2022. Tijorat banklarida kredit portfeli sifatini baholash bo‘yicha uslubiy
ko‘rsatmalar. — Toshkent.
O‘zbekiston Respublikasi “Banklar va bank faoliyati to‘g‘risida”gi Qonuni, 578-son (2019-yil 12-noyabr). https://lex.uz/
docs/4644271
O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki, 2022. Tijorat banklarida kredit portfeli sifatini baholash bo‘yicha uslubiy
ko‘rsatmalar. — O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki.
O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki, 2023. Banklar faoliyatining yillik hisoboti. — O‘zbekiston Respublikasi
Markaziy banki.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 MUHANDISLIK VA IQTISODIYOT
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.