ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ В УПРАВЛЕНИИ ОПЕРАЦИОННЫМ РИСКОМ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
DOI:
https://doi.org/10.5281/zenodo.22978466Abstract
В статье анализируются нормативно-правовые основы управления операционным риском в коммерческих банках и применение современных аналитических (статистических и основанных на машинном обучении) моделей. Проведён сравнительный анализ подходов Базельского комитета к расчёту требований к капиталу под операционный риск и введённого с 2023 года единого Стандартизированного подхода к измерению (SMA). На основе международных исследований обобщены модели машинного обучения, применяемые для классификации операционных потерь, выявления мошенничества, кибербезопасности и противодействия легализации доходов, а также показатели их точности. С учётом того, что само внедрение искусственного интеллекта может выступать новым источником операционного риска, предложен четырёхуровневый аналитический механизм, включающий блоки данных, классификации, специализированного выявления и управления.Keywords
операционный риск, аналитические модели, Базельский комитет, SMA, машинное обучение, выявление мошенничества, модельный рискReferences
Европейский банк реконструкции и развития. Материалы по управлению банковскими рисками (цит. по: Qurbonov I.J. Kredit institutlarining risklarini boshqarish tizimini takomillashtirish: i.f.b.f.d. diss. – Toshkent: TDIU, 2025. – B.
.
Basel Committee on Banking Supervision. Basel III: Finalising post-crisis reforms. – Basel: Bank for International Settlements, 2017. – https://www.bis.org/bcbs/publ/d424.htm
Basel Committee on Banking Supervision. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework. – Basel: Bank for International Settlements, 2004.
O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki. Tijorat banklarida risklarni boshqarish tizimiga qo‘yiladigan talablar to‘g‘risidagi nizom. – https://lex.uz/docs/6436466
Damásio, B., & Heß, V. L. (2025). Machine learning in banking risk management: Mapping a decade of evolution. International Journal of Information Management Data Insights, 5(1). https://doi.org/10.1016/j
McLemore, P., & Mihov, A. (2025). AI and Operational Losses: Evidence from U.S. Bank Holding Companies. //www.bostonfed.
Financial Stability Board. The Financial Stability Implications of Artificial Intelligence. – Basel: FSB, 14 November 2024. – https://www.fsb.org/uploads/P14112024.pdf
JPMorgan Chase & Co. Financial Statements, 2019–2023. – https://www.wsj.com/market-data/quotes/JPM/ financials/annual/balance-sheet
AnalystPrep. Basel III: Finalising Post-Crisis Reforms. (n.d.). FRM Part II Study Notes.
ORX. Basel III SMA implementation tracker. – https://orx.org/blog/basel-iii-sma-implementation-tracker
Qurbonov, I. J. (2025). Kredit institutlarining risklarini boshqarish tizimini takomillashtirish: iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) diss. TDIU.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 MUHANDISLIK VA IQTISODIYOT
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
